The Last Shadow Puppets son Alex Turner y Miles Kane. Amigos íntimos desde que los Arctic Monkeys salieron de gira con el grupo anterior de Kane, The Little Flames, la pareja se sintió tan inspirada al escuchar a artistas como Scott Walker, el primer Bowie y David Axelrod, que tramaron un plan. The Last Shadow Puppets grabaron las canciones en Black Box Studios, cerca de Nantes, Francia, en dos semanas durante el verano de 2007, con el productor y baterista James Ford (Simian Mobile Disco). Luego, la banda se acercó a Owen Pallett (Final Fantasy) para arreglar y dirigir la orquestación de las pistas, que fueron grabadas por la London Metropolitan Orchestra, compuesta por 22 músicos, en British Grove Studios en Londres durante la Navidad.